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投资绩效测评：评估和结果呈报
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2022-01-25 00:35:00
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  • CFA协会机构投资系列顾问委员会
  • 出版说明
  • 推荐序一
  • 推荐序二
  • 引言
    • 业绩衡量
    • 业绩归因
    • 业绩评价
    • 全球投资业绩标准
    • 小结
  • 第一部分 绩效评价概述
    • 1.1.2 投资管理人的角度
    • 1.2 绩效评价的三要素
    • 1.3 业绩衡量
      • 1.3.2 总收益率
      • 1.3.3 时间加权收益率
      • 1.3.4 资金加权收益率
      • 1.3.5 TWR与MWR的比较
      • 1.3.6 链式内部收益率
      • 1.3.7 年化收益率
      • 1.3.8 数据质量
    • 1.4 基准
      • 1.4.2 有效基准的特征
      • 1.4.3 基准的类型
      • 1.4.4 基于特定证券基准的构建
      • 1.4.5 投资经理平均业绩基准
      • 1.4.6 基准的质量测试
      • 1.4.7 对冲基金和对冲基金基准
    • 1.5 业绩归因
      • 1.5.2 宏观归因概述
      • 1.5.3 宏观归因的输入变量
      • 1.5.4 宏观归因分析
      • 1.5.5 微观归因概述
      • 1.5.6 领域权重/股票选择的微观分析
      • 1.5.7 微观归因的基础因素模型
      • 1.5.8 固定收益类资产投资绩效的归因
    • 1.6 业绩评价
      • 1.6.2 质量控制图
      • 1.6.3 质量控制图意义的阐释
    • 1.7 绩效评价实践
      • 1.7.2 投资经理持续性政策
      • 1.7.3 作为过滤原则的投资经理持续政策
    • 注释
    • 参考文献
  • 第二部分 业绩衡量
    • 2.2 前言
    • 第3章 指数选择的重要性
      • 3.1.2 再调整
      • 3.2 指数比较
        • 3.2.2 可替代性
        • 3.2.3 集中性风险
        • 3.2.4 小结
      • 3.1.3 全市场指数
      • 3.3 指数管理
      • 3.1.4 价值和成长指数
      • 3.4 结论
      • 3.1.5 公司数量
      • 注释
    • 2.3 美国权益性基准的来源、应用和特点
      • 2.3.2 好基准的特点
      • 2.3.3 基准构造与选择的权衡
    • 第4章 应税基准：复杂性的增加
      • 4.2 投资管理与研究协会的税后标准
        • 4.2.2 实际发生制的缺点
        • 4.2.3 AIMR投资业绩报告标准
      • 4.3 资本利得实现率的重要性
      • 4.4 标准税前基准的转换
        • 4.4.2 第二层次近似
        • 4.4.3 第三层次近似
        • 4.4.4 一些特殊的问题
      • 4.5 影子投资组合
      • 4.6 结论
      • 4.7 问答
      • 注释
    • 2.4 用基准衡量业绩
      • 2.4.2 主动管理的维度
      • 2.4.3 多元回归：风格风险的调整
      • 2.4.4 衡量纯α和主动风险的重要性
    • 第5章 克服市值加权债券基准缺陷
      • 5.2 市值加权基准的普及
      • 5.3 为什么大多数债券基准都有缺陷
      • 5.4 市值加权指数分析
        • 5.4.2 瑞士
        • 5.4.3 加拿大
      • 5.5 高收益部门
      • 5.6 超越现金债券
      • 5.7 新兴市场债券指数
        • 5.7.2 全球多元化新兴市场债券指数
        • 5.7.3 ELMI+
      • 5.8 必须对基准进行规范
      • 5.9 替代基准
        • 5.9.2 美国债券基准
        • 5.9.3 全球债券基准
      • 5.10 结论
      • 5.11 问答
      • 参考文献
    • 2.5 经理组合的构建
      • 2.5.2 对最优化的批评
      • 2.5.3 经理人α的预测
      • 2.5.4 经理人组合的优化
    • 2.6 MPT和基准的演化
      • 2.6.2 最初的范式
      • 2.6.3 过去那些无业绩评价的糟糕日子
      • 2.6.4 基准范式
      • 2.6.5 结论
  • 第三部分 业绩归因
    • 第7章 投资业绩分析中的权益组合特征
      • 7.2 数据及计算
      • 7.3 特征指标类型
      • 7.4 监测与风格分析
      • 7.5 归因分析
      • 7.6 投资组合特征指标分析的局限性
      • 注释
    • 第8章 优化几何归因
      • 8.2 多期归因
      • 8.3 几何算法
        • 8.3.2 指数方法
        • 8.3.3 纯几何法
      • 8.4 调整的纯几何法
        • 8.4.2 方法之间的比较
      • 8.5 结论
      • 附录8A 优化几何归因的推导
      • 注释
      • 参考文献
    • 第9章 个性化因素归因
      • 9.2 个性化因素的业绩归因
      • 9.3 自定义因素的风险归因
      • 9.4 风险调整后的业绩归因
      • 9.5 案例
      • 9.6 结论
      • 附录9A 最佳预期收益
      • 附录9B 波动性和相关性公式
      • 附录9C 通过有约束的最小二乘法消除共线性
      • 致谢
      • 注释
      • 参考文献
  • 第四部分 业绩评价
    • 10.2 基金的特征和业绩
    • 第11章 复式基金：绩效与持续性
      • 11.2 从复式基金中获得的价值
      • 11.3 复式基金的业绩
        • 11.3.2 β的拖累
        • 11.3.3 信息比率的持续性
      • 11.4 风格和经理选择的影响
        • 11.4.2 经理增加价值的持续性
      • 11.5 多重战略基金的前景
      • 11.6 结论
      • 11.7 问答
      • 参考文献
    • 10.3 对冲基金的业绩和风险
      • 10.3.2 基金特征的平均收益率
    • 第12章 分清真正的α与β
      • 12.1.2 真实α和原始α
      • 12.2 风格分类盒
        • 12.2.2 估计经理人所需要的预期α
        • 12.2.3 选择主动管理经理人的两个条件
        • 12.2.4 对冲基金会因为β的表现收取α费用吗
        • 12.2.5 将对冲基金的α和β分开
        • 12.2.6 识别对冲基金β的一项研究
      • 12.3 对养老保险基金和其他投资者的政策含义
        • 12.3.2 养老金福利计划
        • 12.3.3 固定缴款计划和个人投资
      • 12.4 问答
      • 注释
    • 10.4 对冲基金与共同基金的对比
      • 10.4.2 夏普衡量工具
      • 10.4.3 共同基金绩效因素模型评价
    • 第13章 信息比率
      • 13.2 比率的解释
        • 13.2.2 信息比率、信息系数和基础法则
      • 13.3 夏普比率与信息比率
      • 13.4 信息比率与（t）统计量
      • 13.5 年度化
        • 13.5.2 使用几何平均超额收益
        • 13.5.3 使用连续复利平均超额收益
        • 13.5.4 使用频率转换数据
        • 13.5.5 四种方法的比较
      • 13.6 信息比率的实证证据
      • 13.7 说明
      • 13.8 结论
      • 注释
      • 参考文献
    • 10.5 生存偏差
    • 第14章 资产配置策略能否40%、90%或者100%地解释投资基金的业绩
      • 14.2 数据
      • 14.3 问答
        • 14.3.2 问题2：基金之间的波动
        • 14.3.3 问题3：收益水平
      • 14.4 结论
    • 第15章 基金经理人的变更与股票投资风格的转变
      • 15.2 研究方法
        • 15.2.2 证券选择和市场时机决策
        • 15.2.3 风险的变化
        • 15.2.4 选股风格的变化
      • 15.3 结果
      • 15.4 结论
      • 注释
      • 参考文献
    • 第16章 历史业绩能预测未来吗
      • 16.2 业绩衡量
      • 16.3 类型分析
      • 16.4 生存偏差
      • 16.5 数据
      • 16.6 方法
      • 16.7 股票型基金结果
      • 16.8 固定收益型基金结果
      • 16.9 考虑费用和支出情况
      • 16.10 生存偏差
      • 16.11 结果
      • 16.12 投资启示
      • 注释
  • 第五部分 全球投资业绩标准
    • 17.2 GIPS标准产生的背景
      • 17.2.2 业绩报告标准的发展
      • 17.2.3 GIPS标准的管理
      • 17.2.4 GIPS标准的概览
    • 17.3 GIPS标准的内容
      • 17.3.2 数据输入
      • 17.3.3 计算方法：时间加权的总收益率
      • 17.3.4 收益率计算：外部现金流
      • 17.3.5 其他投资组合收益率计算标准
      • 17.3.6 成分收益率计算标准
      • 17.3.7 构建成分Ⅰ：定义自行裁量权
      • 17.3.8 构建成分Ⅱ：定义投资战略
      • 17.3.9 构建成分Ⅲ：包括与不包括投资组合
      • 17.3.10 构建成分Ⅳ：股权分离部分
      • 17.3.11 信息披露的标准
      • 17.3.12 报告与公告要求
      • 17.3.13 报告和公告的建议
      • 17.3.14 不动产和私募股权投资的规定介绍
      • 17.3.15 不动产标准
      • 17.3.16 私募股权标准
    • 17.4 认证
    • 17.5 GIPS广告指引
    • 17.6 其他问题
      • 17.6.2 关注GIPS标准的最新进展
  • 译者后记
  • 2.7 20世纪90年代的泡沫和MPT理论的危机
    • 2.7.2 结论
  • 2.8 对基准管理的批判及其前进之路
    • 2.8.2 对特定基准的批判
    • 2.8.3 反应
    • 2.8.4 彼得·伯恩斯坦的观点
    • 2.8.5 如何达成妥协
    • 2.8.6 结论
  • 2.9 基准管理对市场和机构的影响
    • 2.9.2 机构行为
    • 2.9.3 宏观效应：指数化什么情况下就该适可而止
  • 2.10 美国股票风格指数
    • 2.10.2 关于风格分类的一些注意事项
    • 2.10.3 投资风格的演变
    • 2.10.4 指数的构建和权衡
    • 2.10.5 结论
  • 2.11 固定收益基准
    • 2.11.2 市值加权的固定收益基准
    • 2.11.3 久期问题
    • 2.11.4 穷鬼问题
    • 2.11.5 信用市场的增长和波动
    • 2.11.6 结论
  • 2.12 国际股票基准
    • 2.12.2 流通股调整的必要性
    • 2.12.3 国际股票指数间的比较
    • 2.12.4 对国家进行的发达或新兴国家分类
    • 2.12.5 基准对国际市场的影响
  • 2.13 对冲基金基准
    • 2.13.2 对冲基金的风险因子敞口
    • 2.13.3 对冲基金指数基金
    • 2.13.4 对冲基金指数是同行组合吗
  • 2.14 政策基准
    • 2.14.2 实践中的政策基准
    • 2.14.3 基准和投资政策
    • 2.14.4 两个基准
  • 致谢
  • 注释
  • 参考文献
  • 10.6 结论
  • 10.7 致谢
  • 附录10A 对冲基金策略
  • 注释
  • 参考文献
  • 致谢
  • 注释
  • 参考文献
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