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交易系统与方法

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第6章回归分析

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2022-01-24 19:54:33

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前言
第1章概述
- 1.1 技术分析的扩张效用
- 1.2 股票与期货的交易风格的收敛属性
- 1.3 基本面分析与技术面分析之辩
- 1.4 专业交易人士与业余交易者
- 1.5 随机游走理论
- 1.6 交易风格的确认模式
- 1.7 噪声的检测
- 1.8 市场成熟率与全球化
- 1.9 本书数据的背景资料
- 1.10 研究指南
- 1.11 本书所要达到的目的
- 1.12 交易系统概述
- 1.13 本书中相应数字符号的解析
- 1.14 本章小结
第2章基本概念和计算方法
- 2.1 数据和均值所相关的理念
- 2.2 确定均值的方法
- 2.3 价格的分布形态
- 2.4 价格分布之概率相关的阶矩：方差、偏度和峰度
- 2.5 标准化的风险与收益
- 2.6 指数问题
- 2.7 系统性能的标准度量方法
- 2.8 概率
- 2.9 供给与需求
第3章图表分析
- 3.1 开发始终如一的图表模式
- 3.2 导致价格运行主要趋势的原因是什么
- 3.3 棒线图的解析模式——道氏理论
- 3.4 图表结构
- 3.5 趋势线
- 3.6 1日行情模式
- 3.7 持续整理的形态
- 3.8 交易图表的基本概念
- 3.9 底部形态与顶部形态的累积分布模式
- 3.10 意外情境所相关的价格运行模式
- 3.11 棒线图所相关的目标价位
- 3.12 蜡烛图中所隐含的交易策略
- 3.13 棒线图的实际应用
- 3.14 价格运行模式的进化过程
第4章图表系统及相关的应用技术
- 4.1 邓尼根理论及其推力方法
- 4.2 诺弗里的饱和周期系统
- 4.3 附带波幅外收盘价的外展型行情所相关的时间序列
- 4.4 波幅内行情所相关的时间序列
- 4.5 枢轴点位
- 4.6 价格的运行及反应模式
- 4.7 价格通道的破位模式
- 4.8 价格通道的移动模式
- 4.9 大宗商品价格通道指数
- 4.10 威科夫的综合交易技巧
- 4.11 复杂的图形模式
- 4.12 对图形模式的研究
- 4.13 波考斯基对图形模式所做的排名
第5章由事件驱动的行情趋势
- 5.1 波段交易
- 5.2 使用波段过滤器来构建一个波段行情图表
- 5.3 点数图模式
- 5.4 N天破位模式
第6章回归分析
- 6.1 时间序列的构成要素
- 6.2 价格数据的特性
- 6.3 线性回归模式
- 6.4 线性相关系数
- 6.5 两个变量之间的非线性相关模式
- 6.6 非线性模式向线性模式的转化过程
- 6.7 两种变量之相应计算模式的评估
- 6.8 多变量近似值求解
- 6.9 自回归移动平均模型
- 6.10 使用线性回归模型所得到的基本交易信号
- 6.11 测度行情的相对强弱性
第7章基于时间因子所进行的趋势运算
- 7.1 预测与跟踪趋势
- 7.2 因时而变的价格运行模式
- 7.3 移动平均线
- 7.4 几何型移动平均值
- 7.5 累计均值
- 7.6 累计均值的重置模式
- 7.7 移除效应
- 7.8 指数平滑模式
- 7.9 滞后与领先指标的绘制模式
第8章顺势交易系统
- 8.1 顺势交易系统的运行原理
- 8.2 基本的买卖交易信号
- 8.3 价格通道与包络线
- 8.4 某种单一趋势的应用程序
- 8.5 主要顺势交易系统的比较模式
- 8.6 应用两条趋势线所相关的交易技巧
- 8.7 多重趋势与市场共识
- 8.8 对顺势交易模式所进行的综合性研究
- 8.9 选择正确的顺势交易方法和趋势运行的速率
- 8.10 移动平均系统的序列级数问题：交易信号的演化过程
- 8.11 顺势交易模式中的提前离场问题
- 8.12 移动平均系统的交叉预期模式
第9章动量指标和震荡指标
- 9.1 动量指标
- 9.2 离散指标
- 9.3 震荡指标
- 9.4 双重平滑的动量指标
- 9.5 速度（率）与加速度
- 9.6 混合动量模式
- 9.7 动量指标的背离模式
- 9.8 对动量指标所做的一些补充说明
第10章金融交易所相关的季节性因素
- 10.1 对季节性因素相关问题所达成的共识
- 10.2 季节性模式相关问题的探讨
- 10.3 季节性模式的流行算法
- 10.4 季节性的过滤模式
- 10.5 季节性模式与股市行情
- 10.6 季节性行情模式的一般常识
第11章价格行情的循环模式分析
- 11.1 循环周期理论的基本常识
- 11.2 循环周期的发现模式
- 11.3 最大的熵值
- 11.4 周期循环通道指标
- 11.5 较短周期所对应的指标系统
- 11.6 相位调整模式
第12章交易量、未平仓合约以及行情宽幅
- 12.1 期货交易量的特殊情境
- 12.2 交易量的正态变化模式
- 12.3 相关概念的标准解析模式
- 12.4 交易量相关的指标系统
- 12.5 市场行情相关的宽幅指标
- 12.6 交易量和行情宽幅指标的系统化解析模式
- 12.7 综合概率模型
- 12.8 盘中交易量的指标形态
- 12.9 低交易量情境的过滤模式
- 12.10 行情促进指数
第13章利差和套利
- 13.1 动态期货市场利差
- 13.2 持有成本
- 13.3 股票利差
- 13.4 利差和套利的相关性
- 13.5 应用利差降低风险的操作模式
- 13.6 套利模式
- 13.7 套息交易
- 13.8 改变点差套利模式的相关性
- 13.9 跨市场的点差交易模式
第14章行为金融视角下的交易技巧
- 14.1 信息测度模式
- 14.2 依据事件所进行的交易
- 14.3 《交易者承诺报告》
- 14.4 正方观点和反方意见
- 14.5 斐波那契级数和人类行为
- 14.6 艾略特波浪理论
- 14.7 使用斐波那契比率所确定的目标价格结构
- 14.8 费希尔的黄金分割系统
- 14.9 江恩曲线——时间和空间法则
- 14.10 金融占星术
第15章行情模式的判定方法
- 15.1 日间高点价位和低点价位的确认程序
- 15.2 相关交易日时间序列的变化模式
- 15.3 开盘缺口
- 15.4 工作日行情、周末效应以及反转的行情模式
- 15.5 基于电子计算机的模式识别方法
- 15.6 人工智能的相关方法
第16章日内交易模式
- 16.1 交易成本的影响形式
- 16.2 日内交易的关键要素
- 16.3 应用价格行情模式所进行的交易
- 16.4 盘中行情破位系统相关问题的解析
- 16.5 日内交易的成交量模式
- 16.6 盘中价格所造成的冲击
第17章自适应技术的应用
- 17.1 自适应性的顺势交易系统的计算模式
- 17.2 自适应性的变化情境
- 17.3 其他自适应动量模式的计算方法
- 17.4 自适应性盘中行情破位系统
- 17.5 自适应模式的运行过程
- 17.6 自适应方法相关问题的考量
第18章价格的分布系统
- 18.1 价格分布状态的度量方式
- 18.2 应用价格的分布形态和运行模式来预期相关的行情走势
- 18.3 价格的分布形态
- 18.4 史泰米亚的市场结构理论
- 18.5 利用日间价格分布形态来识别相应的支撑位和阻力位
第19章多重时间架构
- 19.1 调整两个时间框架，使它们能够彼此协调
- 19.2 埃尔德的三重滤网交易系统
- 19.3 罗伯特·克劳斯的多重时间框架
- 19.4 马丁·普林格的KST交易系统
第20章领先性的技术指标
- 20.1 波动率的度量方式
- 20.2 应用波动率所进行的交易
- 20.3 应用波动率选择交易品种
- 20.4 流动性
- 20.5 趋势和价格噪声
- 20.6 趋势和息差交易
- 20.7 专家系统
- 20.8 模糊逻辑
- 20.9 分形模式、噪声模式以及熵模式
- 20.10 类神经网络系统
- 20.11 基因演算法则
- 20.12 对冲基金的复制模式
第21章交易系统测试
- 21.1 预期模式
- 21.2 参数的识别模式
- 21.3 测试数据的选择模式
- 21.4 完整性的测试模式
- 21.5 最佳测试结果的发现模式
- 21.6 可视化测试结果的解析模式
- 21.7 大数据的测试方法
- 21.8 交易规则的精炼模式
- 21.9 测试结果有效性的演进过程
- 21.10 两类交易系统测试结果的比较方式
- 21.11 从最不理想的测试结果当中获利的模式
- 21.12 相对于参数变化所再次进行的测试
- 21.13 大范围金融市场交易工具的测试
- 21.14 价格冲击事件的测试方法
- 21.15 最优化情境的解析方法
- 21.16 系统稳健性相关问题的概述
第22章实证分析模式
- 22.1 计算机的应用和滥用情境
- 22.2 极端情境所相关的事件
- 22.3 博弈技巧——轮盘赌理论
- 22.4 相关交易的选择方式
- 22.5 相关交易系统的权衡模式
- 22.6 金融市场的涨跌停板和熔断机制
- 22.7 白银与纳斯达克指数交易——好得让人难以相信
- 22.8 各类系统性交易信号的近似情境
第23章风险控制模式
- 23.1 运气不佳情况下的交易技巧
- 23.2 风险厌恶情境
- 23.3 相关的流动性
- 23.4 收益和风险的衡量方式
- 23.5 杠杆交易
- 23.6 基于风险敞口的杠杆交易
- 23.7 个体交易的风险
- 23.8 考夫曼的止损和止盈规则
- 23.9 被选择的交易工具的排序方式
- 23.10 成功交易与爆仓（破产）交易之间的概率分布
- 23.11 构建头寸的方法
- 23.12 复合头寸的构建方法
- 23.13 金融资产的趋势分析
- 23.14 投资与再投资的最优化方式
- 23.15 预期收益与实际收益的比较方法
第24章多元化投资组合的资产配置
- 24.1 资产多元化问题的浅析
- 24.2 相关系数的变化情境
- 24.3 投资组合模型的种类
- 24.4 传统投资组合模型的计算方法
- 24.5 应用EXCEL的Solver所发现的投资组合资产配置的最优情境
- 24.6 考夫曼的投资组合模型所相关的基因演算方法（GASP）
- 24.7 波动率的稳定方式
英航（同业）网站简介
附录A 统计表格
附录B 线性方程和马尔可夫链所相关的解析矩阵
附录C 用三角回归模式计算相应周期
参考文献

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