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波动率交易：期权量化交易员指南
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第12章 VIX

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2022-01-25 02:13:20
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  • 总序
  • 致谢
  • 第2版简介
  • 第1章 期权定价
    • 布莱克–斯科尔斯–默顿模型
    • 模型假设
    • 结论
    • 本章小结
  • 第2章 波动率的度量
    • 波动率的定义及度量
    • 波动率的定义
    • 其他波动率估计量
    • 本章小结
  • 第3章 收益率和波动率的典型事实
    • 波动率并非常数
    • 收益率分布的特征
    • 成交量和波动率
    • 波动率分布
    • 本章小结
  • 第4章 预测波动率
    • 交易费用为零
    • 完美信息流
    • 对信息的价格影响力的共识
    • 极大似然估计
    • 使用基本面信息来预测波动率
    • 方差溢价
    • 本章小结
  • 第5章 隐含波动率的动态变化
    • 波动率水平的动态变化
    • 波动率微笑和合约标的
    • 波动率微笑的动态变化
    • 期限结构的动态变化
    • 本章小结
  • 第6章 对冲
    • 特殊的对冲方法
    • 基于效用的方法
    • Zakamouline的双渐近解
    • 交易成本的估计
    • 加总不同合约标的的期权
    • 本章小结
  • 第7章 对冲后的期权头寸的分布
    • 离散对冲和路径依赖
    • 波动率依赖
    • 本章小结
  • 第8章 资金管理
    • 特别的头寸管理方案
    • 凯利规则
    • 凯利规则的生效需要时间
    • 错估参数的影响
    • 账户金额是什么
    • 凯利规则的替代方法
    • 本章小结
  • 第9章 交易评估
    • 常规的计划流程
    • 风险调整后的业绩评价指标
    • 结论
    • 设定目标
    • 业绩的持续性
    • 相对持续性
    • 本章小结
  • 第10章 心理学
    • 自我归因偏差
    • 过度自信
    • 可获得性偏差
    • 短视思维
    • 厌恶损失
    • 保守主义及代表性偏差
    • 确认偏差
    • 事后聪明偏差
    • 锚定与调整偏差
    • 叙事谬误
    • 预期理论
    • 本章小结
  • 第11章 通过波动率交易来获利
    • 方差溢价
    • 产生方差溢价的原因
    • 本章小结
  • 第12章 VIX
    • VIX指数
    • VIX期货
    • 波动率ETN
    • 其他VIX交易
    • 本章小结
  • 第13章 杠杆ETF
    • 把杠杆ETF视为一个交易规模问题
    • 一个多头–空头交易策略
    • 杠杆ETF的期权
    • 本章小结
  • 第14章 一笔交易的生命周期
    • 交易前分析
    • 交易后分析
    • 本章小结
  • 第15章 结论
    • 本章小结
  • 资源
    • 能直接应用的书
    • 有启发价值的书
    • 有用的网站
  • 译者后记
  • 参考文献
  • 本书配套网站
  • 作者简介
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