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第五部分　对冲基金策略

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2022-01-25 00:30:59
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  • 推荐序
  • 序言
  • 致谢
  • 前言
  • 第一部分　对冲基金介绍
    • 对冲基金与共同基金
    • 对冲基金组织
    • 第2章　对冲基金的监管
      • 对冲基金免受证券条例的监管
      • 《多德–弗兰克法案》下的一些变化
      • 对冲基金的投资者
      • 对冲基金经理的信托以及法律责任
    • 非公开发行给有限的投资者群体
    • 第3章　对冲基金组织
      • 合伙协议
      • 对冲基金回购以及回购门槛
      • 对冲基金管理以及绩效费
    • 《多德–弗兰克法案》与对冲基金监管
    • 第4章　对冲基金的服务商
      • 市场准入和交易活动的整合
      • 其他大宗经纪业务服务
      • 行政管理者与托管者
      • 律师和会计师
    • 限制赎回权
    • 可运用杠杆、卖空和衍生品
    • 追求绝对收益的积极型投资经理
  • 第二部分　对冲基金工具箱
    • 卖空
    • 杠杆（借贷）
    • 第6章　衍生品：大规模金融杀伤性武器
      • 定义
      • 衍生品市场的发展
      • 金融衍生品场内交易VS.场外交易
  • 第三部分　对冲基金行业的历史和概况
    • 对冲基金：早期情况
    • 现代对冲基金行业的成长
    • 第8章　对冲基金、影子银行以及系统性风险
      • 影子银行
      • 系统性风险
      • 行业责任
      • 金融系统中对冲基金的获利
      • 金融系统中对冲基金的未来
    • 作为新势力经纪商的对冲基金
    • 第9章　对冲基金发展中的核心事件：长期资本管理公司以及信贷和流动性危机
      • 信贷危机中对冲基金扮演的角色
      • 长期资本管理公司：狂妄、风险管理的失败以及过度杠杆
  • 第四部分　对冲基金业绩：增加的质疑和基准的更改
    • 衡量对冲基金业绩时存在的数据问题
    • 对冲基金指数：衡量对冲基金收益的一种指标
    • 第11章　对冲基金越小越好吗
      • 小型基金的可能优势
      • 日益增多的对冲基金
    • 可投资和不可投资的对冲基金指数
    • 第12章　业绩的统计测量
      • 使用收益率标准差估算风险
      • 夏普比率和风险修正收益
      • 索提诺比率
      • 亏损期和最大亏损
      • 投资之间的相关性
      • 偏度和峰态
      • 信息比率
      • 对冲基金α和β
      • 另类β
      • 有关对冲基金α的辩论
    • 第13章　对冲基金业绩的总体测量
      • 不同的对冲基金策略的业绩表现
      • 对冲基金业绩的变化
      • 对冲基金收益是α还是风险溢价
    • 第14章　从投资者的角度看对冲基金的收益
      • 对冲基金收益的离散度
      • 对冲基金收益的持久性
      • 动量投资满足均值回归对冲基金
      • 以投资者的观点评估对冲基金的收益
  • 第五部分　对冲基金策略
    • 对冲基金分类
    • 第16章　证券市场对冲策略
      • 多/空策略
      • 利用市场失效
      • 证券市场中性
      • 配对交易和统计套利
      • 对冲基金的历史表现
    • 第17章　事件驱动策略
      • 积极型对冲基金
      • 并购（风险）套利
      • 问题证券
      • 非公开发行/D条例
      • 事件驱动策略的历史表现
    • 第18章　相对价值策略
      • 相对价值和套利
      • 相对价值基金的历史表现
    • 第19章　全球宏观和大宗商品交易顾问策略
      • 对冲基金资产流
      • 主观判断VS.系统（技术）策略
      • 趋势跟踪策略、管理型期货基金以及CTAs
      • 主观判断全球宏观策略业绩
      • 管理型期货基金的分散化利益
      • 宏观及CTA策略的历史表现
    • 第20章　对冲基金的基金
      • 多对冲基金资产组合
      • FoHFs的类型
      • FoHFs的发展
      • 投资于FoHFs的例子
      • FoHFs的发展趋势
  • 第六部分　对冲基金和投资组合
    • 资本资产定价模型和均值–方差最优化
    • 使用MVO构建投资组合
    • 第22章　行为学对有效市场假说的批评
      • “动物本能”：行为金融学和对EMH的挑战
      • 行为金融学的暗示
    • MVO的缺陷
    • 第23章　对冲基金的制度化
      • 机构投资者
      • 对冲基金如何融入机构投资组合
      • 机构资产争夺战：对冲基金和多头基金趋同
      • 耶鲁捐赠基金模式
      • 养老基金：加州公务员退休基金案例
    • “修正”MVO的尝试
    • 第24章　对冲基金和散户投资者
      • 130/30基金
      • 交易所交易基金
      • 绝对收益ETFs的例子
      • ETFs的风险
      • 对冲基金复制：对对冲基金的消极投资
      • SEC注册FoHFs
    • 寻找最优投资组合的行业行动
  • 第七部分　管理对冲基金资产组合
    • 挑选基金经理
    • 对冲基金尽职调查
    • 第26章　风险管理
    • 第27章　当前关于对冲基金的争议
      • 内幕交易丑闻
  • 结语
  • 附录A　对冲基金投资者的尽职调查问卷模板
  • 附录B　主要对冲基金复制产品概览
  • 附录C　对冲基金研究资讯的网络资源
  • 附录D　监管对冲基金的政府机构
  • 术语表
  • 参考文献
  • 译后记
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