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金融专业硕士核心课程系列教材_投资学•证券分析与投资管理
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第四章　EMH、随机漫步及投资应用

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2022-01-23 09:09:54
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  • 总序
  • 前言
  • 第一章　证券投资的专业化基础
    • 第一节　投资专业化和机构投资者的兴起
    • 第二节　证券投资与投资分析
    • 第三节　专业化证券投资管理方式
    • 第四节　证券投资分析与管理：风险视角
  • 第二章　资产组合理论及应用
    • 第一节　资产收益与风险
    • 第二节　资产组合分散化
    • 第三节　资产组合的最优化
    • 第四节　资产组合边界和有效前沿
  • 第三章　证券资产定价理论及应用
    • 第一节　传统资本资产定价模型（CAPM）
    • 第二节　CAPM的适用性及其投资应用
    • 第三节　CAPM模型的实证检验
    • 第四节　套利定价理论与因子分析
  • 第四章　EMH、随机漫步及投资应用
    • 第一节　从EMH到资产价格可预测性
    • 第二节　有效市场理论的实证检验
    • 第三节　从EMH到随机漫步
    • 第四节　从EMH到行为金融
  • 第五章　宏观经济和行业分析
    • 第一节　宏观经济：投资的顶层驱动因素
    • 第二节　行业分析：投资的中层驱动因素
    • 第三节　特定行业股的选择
  • 第六章　基于价值评估的上市公司财务报表分析
    • 第一节　基于价值分析的资产负债表
    • 第二节　基于价值分析的损益表
    • 第三节　基于价值分析的现金流量表
  • 第七章　股票估值模型及应用
    • 第一节　价值评估模型概论
    • 第二节　内在估值模型及其应用
    • 第三节　相对估值模型及其应用
    • 第四节　估值模型以外的讨论：通货膨胀和公司治理对股票价值的影响
  • 第八章　利率期限结构：
    • 第一节　债券收益率曲线与期限结构
    • 第二节　收益率曲线理论及策略应用
    • 第三节　收益率曲线的拟合
    • 第四节　利率动态模型及其估计
  • 第九章　期货与期权：定价与应用
    • 第一节　期货定价与投资应用
    • 第二节　Black-Scholes定价模型与投资应用
    • 第三节　二叉树模型和蒙特卡洛模拟在期权定价中的应用
  • 第十章　基金投资风格与绩效评价
    • 第一节　共同基金类型和产品创新
    • 第二节　基金投资风格
    • 第三节　基金投资绩效评价
    • 第四节　投资基金绩效的持续性
  • 第十一章　资产配置与投资策略
    • 第一节　资产配置
    • 第二节　经济周期与大类资产配置
    • 第三节　投资组合管理策略
    • 第四节　投资风格策略
  • 第十二章　金融工程与投资
    • 第一节　衍生证券在投资管理中的应用
    • 第二节　股指期货的投资管理策略
    • 第三节　VaR在风险管理中的应用
    • 第四节　压力测试在风险管理中的应用
    • 第五节　极值理论在风险管理中的应用
  • 参考文献
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