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中国可转债投资手册
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一、初识转债真面目

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2025-03-25 02:05:04
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  • 封面
  • 作者简介
  • 序　PREFACE
  • 一、初识转债真面目
  • （一）转债是一种什么样的产品
  • （二）转债的基本要素及条款说明
  • （三）转债的价格分析方法以及常用指标说明
  • 小贴士　一些值得关注的细节问题
  • 二、中国可转债简史
  • （一）看似新兴市场，实则历史悠久
  • （二）市场发展“三部曲”——从初次试水到快速成长
  • （三）结语——下一步，黄金时代
  • 小贴士　值得关注的细节问题
  • 三、一只新券的诞生之路
  • （一）一只新券如何诞生
  • （二）转债打新指南
  • （三）打新之后——新券上市首日同样关键
  • 小贴士　一些值得关注的细节问题
  • 四、一只转债老券的谢幕之旅
  • （一）转债可通过哪些方式完成生命周期
  • （二）顺利促成转股：众望所归，皆大欢喜
  • （三）何种情形会导致转股无法顺利完成
  • （四）结论：关注非转股退出标的的启示
  • 小贴士　一些值得关注的细节问题
  • 五、转债定价方法进化史
  • （一）研究起点：漫长摸索中迈出的第一步
  • （二）研究转折：B-S公式的出现
  • （三）研究发展：B-S方法的拓展、二叉树、LSM
  • （四）总结：重要的不是结论，而是加深认识转债产品的过程
  • 小贴士　关于方法误差和改进的一些疑问
  • 六、转债市场参与者行为大盘点
  • （一）哪些机构是转债市场的主要参与者
  • （二）市场参与者的结构变迁
  • （三）公募基金：聚焦重点分类及转债基金
  • 小贴士　一些值得关注的细节问题
  • 七、如何利用机器学习方法构建转债择券模型
  • （一）为何要在转债研究中尝试引入机器学习方法
  • （二）方法介绍：随机森林、XGBoosting和支持向量机
  • （三）回测流程介绍
  • （四）结果分析
  • 小贴士　一些值得关注的拓展思路
  • 八、转债市场策略汇总：从基础到进阶
  • （一）基础策略——行走转债市场的常规武器
  • （二）局部策略——值得留意的细节机会
  • （三）海外套利策略——市场发展中的招式储备
  • 小贴士　一些值得关注的细节问题
  • 九、如何测算历史可比的转债市场估值
  • （一）估值选择的两难：转股溢价率还是隐含波动率
  • （二）转股溢价率改进的三种思路
  • （三）利用曲线回归手段构造历史可比的估值指标
  • （四）如何利用新估值指标判断当前转债估值在历史中的位置
  • 小贴士　一些值得关注的细节问题
  • 参考文献
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