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期权市场投资者的交易行为及信息含量分析 - 乔帅
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第五章　高频（程序）交易和闪单的研究框架

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2024-04-30 11:48:14
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  • 封面
  • 版权信息
  • 内容提要
  • 总序
  • 前言
  • 第一章　导论
    • 第一节　研究背景和意义
      • 二、期权市场投资者交易行为分析的研究背景和意义
      • 三、高频（程序）交易及闪单现象的研究背景和意义
      • 四、期权交易信息含量的研究背景和意义
      • 五、境外机构投资者信息优势的研究背景和意义
    • 第二节　研究思路
      • 二、高频（程序）交易及闪单现象的研究思路”’
      • 三、期权交易信息含量的研究思路
      • 四、境外机构投资者信息优势的研究思路
    • 第三节　主要贡献
      • 二、高频（程序）交易及闪单现象的研究
      • 三、期权交易信息含量的研究
      • 四、境外机构投资者信息优势的研究
  • 第二章　国内外丽究结植
    • 第一节　期权市场投资者交易行为分析的研究综述
      • 一、投资者委托单决策理论研究
      • 二、投资者委托单决策的实证研究
    • 第二节　高频交易及闪单现象的研究综述
      • 二、闪单的特征和影响因素
      • 三、闪单对市场质量的影响
      • 四、闪单的信息含量
      • 五、欧美市场的监管政策和效果忡
    • 第三节　期权交易信息含量的研究综述
      • 一、理论模型
      • 二、实证研究
      • 三、期权合约的信息加总方法
    • 第四节　境外机构投资者信息优势的研究综述
  • 第三章　期顺市踊投资者交易行为分析
    • 第一节　数据和叙述统计
      • 二、样本说明和叙述统计
    • 第二节　期权市场投资者交易行为分析
      • 一、不同类型投资者的交易偏好
      • 二、投资者交易的曰内效应
      • 三、投资者交易的对角线效应忡’
  • 第四章　期权市场投资者交易行为的影响因素分析
    • 第一节　研究变量和实证模型
      • 二、实证模型”’
    • 第二节　实证分析
      • 一、投资者一级决策的影响因素分析”’
      • 二、投资者二级决策的影响因素分析
  • 第五章　高频（程序）交易和闪单的研究框架
    • 第一节　期权市场投资者闪单的特征和动机
      • 二、闪单的动机和影响因素
    • 第二节　信息不对称、闪单和市场质量
      • 一、理论模型忡’
      • 二、实证研究
    • 第三节　闪单、市场崩盘风险和监管
      • 二、国际监管经验和启示”’
  • 第六章　期权交易信息含量的有效加总
    • 第一节　台指期权交易信息含量的有效提取
      • 二、研究方法
      • 三、实证分析
    • 第二节　上证50ETF期权交易信息含量的有效提取
      • 二、研究方法
      • 三、实证分析
  • 第七章　新兴市场中的境外机构投资者
    • 第一节　期权交易量是否含有期货价格未来变动的信息
      • 一、数据说明
      • 二、模型和主要的变量
      • 三、实证分析
    • 第二节　境外机构投资者在新兴市场的-信息优势
      • 一、境外机构投资者参与、发展的历程
      • 二、模型和主要的变量
      • 三、实证分析
  • 第八章　研究结论
  • 附录
  • 参考文献
  • 后记
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