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对冲基金VBA和EXCEL建模分析
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第5章 风险调整收益指标

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2022-01-24 09:43:22
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  • 前言
  • 第1章 对冲基金行业
    • 1.1 什么是对冲基金
    • 1.2 对冲基金结构
    • 1.3 全球对冲基金行业
    • 1.4 专业投资技巧
    • 1.5 对冲基金的最新发展
  • 第2章 对冲基金的主要策略
    • 2.1 单一及多策略对冲基金
    • 2.2 对冲基金母基金
    • 2.3 对冲基金策略
  • 第3章 对冲基金数据源
    • 3.1 对冲基金数据库
    • 3.2 主要对冲基金指数
    • 3.3 数据库和指数偏差
    • 3.4 基准
    • 附录3A 权重分配方式
  • 第4章 统计分析
    • 4.1 基本的绩效指标
    • 4.2 概率分布
    • 4.3 概率密度函数
    • 4.4 累积分布函数
    • 4.5 正态分布
    • 4.6 正态的可视化检验
    • 4.7 分布的统计量
    • 4.8 几何布朗运动
    • 4.9 协方差和相关性
    • 4.10 回归分析
    • 4.11 投资组合理论
  • 第5章 风险调整收益指标
    • 5.1 风险调整收益背后的理念
    • 5.2 常见风险调整业绩比率
    • 5.3 存在市场基准情况下的常用业绩衡量方法
    • 5.4 欧米茄比率
  • 第6章 资产定价模型
    • 6.1 经过风险调整的二阶矩资产定价模型
    • 6.2 多因子模型
    • 6.3 因子的选择
    • 6.4 动态的回报率分析
    • 6.5 马科维茨风险调整评估法
  • 第7章 对冲基金市场风险管理
    • 7.1 风险价值
    • 7.2 传统计算方法
    • 7.3 改进VaR
    • 7.4 预期损失
    • 7.5 极值理论
  • 参考文献
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